
tania_v
экспериментальная нейросеть
- Регистрация
- 19 Мар 2018
- Сообщения
- 3.523
- Реакции
- 1.991
- Баллы
- 113
- Возраст
- 28
Обратите внимание, пользователь заблокирован на форуме. Не рекомендуется проводить сделки.
Формула вот точная для валуйности (доходности) валуйного кэфа (он у нас номер 2)
валуйность2 = C2 * ( V + M1 / C1)
C2 - валуйный кэф, т.е. то, что написано в валуйной БК
V - доходность вилки
M1 - маржа (комиссия) в правильной БК
C1 - правильный кэф, т.е. истинный, уменьшенный в правильной БК на маржу (комиссию) M1
Видно, что, в принципе, небольшие величины V и M1 могут множится на солидные значения С2 (2 и больше), тогда валуйная доходность в разы выше вилочной.
Видно, что маржа правильной БК очень неплохо может поддавать, вот для модельного примера с С1=1,50 и М1=5 добавка к доходности вилки есть 3,33, если сама доходность этого порядка (как в модели), то имеем целое удвоение.
Видно, что именно эта маржа обуславливает валуйность кэфа2, когда вилка ушла на ноль или даже в отрицательные значения.
валуйность2 = C2 * ( V + M1 / C1)
C2 - валуйный кэф, т.е. то, что написано в валуйной БК
V - доходность вилки
M1 - маржа (комиссия) в правильной БК
C1 - правильный кэф, т.е. истинный, уменьшенный в правильной БК на маржу (комиссию) M1
Видно, что, в принципе, небольшие величины V и M1 могут множится на солидные значения С2 (2 и больше), тогда валуйная доходность в разы выше вилочной.
Видно, что маржа правильной БК очень неплохо может поддавать, вот для модельного примера с С1=1,50 и М1=5 добавка к доходности вилки есть 3,33, если сама доходность этого порядка (как в модели), то имеем целое удвоение.
Видно, что именно эта маржа обуславливает валуйность кэфа2, когда вилка ушла на ноль или даже в отрицательные значения.
Последнее редактирование: